Wednesday, 12 July 2017

How To Use Xtset Command In Stata Forex


Novo comando: xtset Um novo comando, xtset substitui o i (groupvar) e t (timevar) (mas eles ainda podem ser usava). A vantagem é que você só tem que usar xtset uma vez para o seu conjunto de dados, em vez de cada vez que você executar uma análise. Por exemplo: xtset também permite que a opção delta defina a periodicidade de timevar, mais freqüentemente usada com tc (relógio de tempo) onde o tempo é gravado em ms, mas os dados reais não foram coletados com freqüência. Por exemplo, para dados horários, um declararia delta ((60601000)) ou delta (horas). Modelos novos: xtmelogit e xtmepoisson Modelos mistos para resultados dicotômicos (xtmelogit) e de contagem (xtmepoisson) Os dados para este exemplo são de um levantamento de mulheres em Bangladesh sobre seu uso de contraceptivos. As variáveis ​​de nível 1 são: cuse: idade de uso anticoncepcional: idade de mulher (média centrada) criança1: uma criança2: duas crianças3: três ou mais crianças urbanas: manequim para urbano versus rural Para modelos de interceptação aleatória, você ainda vai querer Use xtlogit, uma vez que geralmente será executado mais rápido. As estimativas de parâmetros para o mesmo modelo rodando xtlogit e xtmelogit não serão idênticas porque o número padrão de pontos de integração para xtlogit é 12, enquanto o padrão para xtmelogit é 7. Você pode definir o número de pontos de integração para qualquer procedimento e com números iguais De pontos de integração você receberá estimativas idênticas. O modelo linear dos efeitos fixos (xtreg. Fe) aceita agora aweights, pesos, e pweights. O robusto e o cluster (varname) foram substituídos por vce (robusto) e vce (cluster varname) para todos os comandos xt. A opção vce (.) Também aceita outros argumentos que permitem uma variedade de tipos de vce também. As opções variam com base no comando de estimativa que está sendo usado. Houve várias melhorias nos métodos numéricos para estimar modelos não-lineares usando comandos xt (por exemplo, xtlogit). O método de integração padrão para modelos não-lineares é agora mvaghermite (média e variância adaptável Gauss-Hermite) em oposição a aghermite (modo e curvatura adaptável Gauss-Hermite). Mvaghermite é executado primeiro em cada e, em seguida, em iterações alternativas. Aghermite é executada somente na primeira iteração. O número de pontos de quadratura que podem ser especificados aumentou (intpoints (). Até 195 pontos). Também a saída do quadchk foi melhorada. Xtdes foi renomeado xtdescribe (embora xtsdes continuará funcionando). O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um endosso de qualquer site, livro ou produto de software específico pela Universidade da Califórnia. Anúncio É isso realmente como os dados parecem A fila com a Albânia nela é formatada de forma diferente dos outros . Tenho a sensação de que o nome do país deve estar sempre na primeira coluna e, em seguida, tudo a partir da linha 2 em deve ser deslocado sobre uma coluna. Mas se não, então eu não entendo como os dados estão configurados atualmente. Talvez você poderia criar um 2 ou 3 país extrato de seu arquivo e anexá-lo. Posto de outra maneira, eu acho que a estrutura de arquivo atual é, ou deveria ser, nome do país, econreform (com 6 valores possíveis) e y1989 através y2012. Isso não é exatamente o que parece em sua tabela, mas isso é o que parece lógico para mim. Comentário 21 Jun 2014, 12:46 Desculpe você está correto. O nome do país é coluna 1, os indicadores estão na coluna 2, os anos em colunas sucessivas. Eu não percebi que ele não colar corretamente. Aqui estão os três primeiros países colados corretamente. Privatização em grande escala privatização em pequena escala Governança e reestruturação empresarial comércio amplificação sistema Forex privatização em grande escala privatização em pequena escala governança e reestruturação empresarial comércio amplificação sistema de Forex privatização em grande escala privatização em pequena escala governança e reestruturação empresarial comércio amp sistema xeroF Comentário 21 jun 2014, Desculpe ainda não parece certo. Anexo o arquivo. Comentário 21 Jun 2014, 13:33 Eu acho que ainda está fora. As linhas 2 a 6 devem começar com ALBANIA, e tudo o resto nessas linhas deve ser deslocado sobre uma coluna. Da mesma forma com os outros países. Esperemos que este é apenas um problema de colagem, mas se não você deve verificar os dados. Enfim, o problema parece factível. Será que cada país tem exatamente 6 registros Poderia provavelmente ser feito em Excel ou Stata. Vou pensar sobre isso se alguém não me bater nisso. 21 Jun 2014, 14:35 Eu acho que o fato de que você tem dados durante anos foi um arenque vermelho que distraído do fato de que este era apenas como qualquer outro remodelar, problema de largura. Não há nada que diga que a variável j tem de ser anos neste caso, j era o tipo de reforma, codificado 1-6. As variáveis ​​de 24 anos poderiam ter tão facilmente sido 24 variáveis ​​que foram todas coletadas no mesmo ano para cada combinação de país e tipo de reforma. A terminologia completa do xt usada pelo Stata pode ser um pouco enganosa porque você não tem que ter dados do painel para usar os comandos xt. 21 Jun 2014, 15:45 Os anos são importantes. Esses dados devem ser comparados com outros de diferentes conjuntos de dados de diferentes anos. E esses dados já estão organizados por ano (por exemplo, nível de corrupção para vários anos, nível de confiança para vários anos). Aqui está o que aconteceu quando eu tentei o seu código: remodelar ampla y1989-y2012, i (país) j (reforma) (nota: j 1 2 3 4 5 6) valores de reforma variável não exclusivo dentro do país Seus dados estão atualmente longo. Você está executando uma reformulação ampla. Você especificou i (país) e j (reforma). Há observações dentro de i (país) com o mesmo valor de j (reforma). Nos dados longos, as variáveis ​​i () e j () juntas devem identificar as observações. Mas eu só tentei sugestão Phils e parece ter funcionado. Terá que jogar com os dados um pouco mais, mas parece que ele funciona. Obrigado a ambos, Richard e Phil. Olhará mais na segunda-feira, uma vez que estamos indo para o teatro em breve e ter planos quase todo o amanhã. Eu vejo a declaração em Excel anexos no FAQ, mas (1) Richard pediu um anexo e (2) eu não vi uma alternativa discutida no FAQ. Cortar e colar didnt parecem trabalhar mesmo como eu tentei duas vezes. As regras do fórum podem ser contraditórias (embora não intencionalmente): Mostrar os dados, mas as formas de mostrar os dados podem não funcionar (porque cortar e colar não funciona ou porque algumas pessoas não podem ler os dados). Obrigado pelo link. O artigo é muito útil, mesmo que ele não lidar com o problema exato que eu tinha. Announcement 14 Apr 2015, 01:42 No comando xtset, cada combinação das duas variáveis ​​que você escreve pode individualmente identificar cada observação. Então, você não pode especificar país como a dimensão individual, como para cada país / onda, você tem várias observações. A sugestão feita por Carlo é correta, mas exige que a pesquisa se baseie no mesmo indivíduo em cada onda (e como você diz que a amostra é sorteada aleatoriamente, pode não ser o caso). Se diferentes pessoas são pesquisadas em cada onda, você não tem um painel de dados, portanto, não tente xtset-lo. Em qualquer caso (dados de painel ou não), você pode adicionar efeitos fixos de país em suas estimativas para capturar todas as características específicas do país, invariantes no tempo, que podem influenciar a resposta. Eu acho que é por isso que você queria adicionar a dimensão do país em seus dados do painel no início.

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