MetaTrader Expert Advisor Uma maneira popular de construir um sistema de reversão médio é usar Bollinger Bands para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands ea variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bands Bands b para determinar quando um mercado up-tendência se torna temporariamente sobrevendido. O sistema assume que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua alta tendência rapidamente. O sistema tem dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas a mercados que estão atualmente em tendência de alta. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobre-venda. Uma vez satisfeitas estas duas condições, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses comércios, um mercado teria de ser negociação abaixo de seus 200 dias SMA e, em seguida, fechar com um b acima de 0,8 por três dias seguidos. A posição curta seria então mantida até o b fechado abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fecha com um b abaixo de 0,2 em qualquer dias adicionais, mantendo uma posição longa. O inverso disso funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias seguidos Exit Short Quando: Backtesting Resultados Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse tempo, esses ETFs forneceram um total de 1014 longos sinais comerciais de lado, que é um tamanho de amostra significativo. Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de vitória de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema global teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este não é definitivamente um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Ele aumentou a taxa de vitória para 80,7 e também aumentou a razão de lucro para 0,91. Ao negociar o ETF de spy largo e estável, o sistema registrou 111 negócios. Desses negócios, 82 foram rentáveis ea taxa de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma taxa de lucro de 0,95. Curtas Trades O sistema apresentou resultados semelhantes em seus negócios lado curto durante o mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negócios curtos, que produziu uma taxa de vitória de 70,1 e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto como elevou a taxa de vitória para 75,4 e saltou a razão de lucro para 1,34. Análise de Sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o Bollinger Band b System produz uma taxa de vitória muito impressionante. É preciso pequenos lucros fora dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão de média que eu tenho escrito sobre, há um tremendo risco de ruína com base no lado negativo aberto de qualquer posição. Idealmente, poderíamos ajustar para isso, adicionando um stop-loss inicial para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso iria impactar os resultados globais. É possível que enquanto um stop-loss iria obter o sistema fora do comércio que eventualmente wipes-lo, mas quantos negócios seria também parar para fora que acabaria por ir para tornar-se rentável Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema É que ele está fora do mercado com mais freqüência do que é no mercado. Seria interessante para ver se poderíamos melhorar os resultados por ter o sistema de comércio outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco, enquanto ele está fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicava-se diariamente ao SPY. Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que esta estratégia teria continuado a apresentar um bom desempenho este ano. O preço foi negociado acima dos 200 dias SMA todo o ano, e podemos ver claramente três negócios rentáveis que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada para um lucro alguns dias mais tarde na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 poucos dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer um que o negociasse. O b caiu abaixo de 0.2 por alguns dias no início de junho que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não tinha encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente subiu mais de 0,8 eo sistema teria saído da posição em torno de break-even. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger foram desenvolvidas pelo comerciante técnico famoso, John Bollinger. As faixas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis-padrão utilizadas para Bandas de Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e dois desvios padrão dessa média. O objetivo de Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alta ou baixa em relação a um preço médio. B é um derivado de Bandas de Bollinger que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço estiver negociando na faixa inferior, e seu valor será 1 quando o preço estiver negociando na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço ea faixa de fundo pelo diferente entre as faixas superior e inferior. B (preço 8211 faixa inferior) / (banda superior 8211 faixa inferior) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão para um mercado sendo sobre-comprado ou sobrevendido. Derek 8211 that8217s impressionante. Eu realmente aprecio você compartilhar os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos curtos e longos É isso a mesma coisa que dizer que você tem um período rápido e um curto período Eu inicialmente lê-lo como um período de negociação longa e vice-versa, mas isso didn8217t fazer qualquer sentido para mim. Deixe uma resposta
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